|
/ | Форум |
  |
irriss
06.04.2010 21:56
Добрый вечер всем!
Я рад влиться в нестройные ряды сообщества, это мое первое сообщение. Так что не обессудьте. Меня волнует вопрос выбора базиса для построения модели или, точнее, многомерного представления процессов происходящих на рынке Форекс. Ведь в случае одной пары все довольно просто - скалярный ряд значений. Если же мы попытаемся объединить все доступные пары в один вектор чтобы получить комплексное представление о происходящих процессах, то столкнемся с нехваткой уравнения, мешающей решить систему. Поясню на примере: Возьмем две пары EURUSD и USDCHF и попытаемся составить из них вектор. EUR/USD = EURUSD USD/CHF = USDCHF Уравнений всего два, а вот переменных три: EUR, USD и CHF Нужно еще одно, чтобы получить решение. Поковырявшись в этой теме я нашел несколько путей: 1) Сделать одну переменную константой, т.е. например, USD=1. Что фактически будет означать что в каждый момент времени мы имеем на руках ровно один доллар и число переменных сократится до двух. Фактически, в качестве переменных будут пары с долларом. 2) Взять в качестве одной из переменных индекс валюты, например индекс доллара, а остальные вычислить через него. В этом случае, теоретически, наш вектор будет показывать "реальную" ценность валют с сохранением их отношений. 3) Зафиксировать сумму переменных, т.е. добавить уравнение EUR + USD + CHF = const. А ля "Семён Семёныч", насколько я понял. 4) Зафиксировать длину векторов, т.е. добавить уравнение (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const Какие достоинства и недостатки вы видите? Поделитесь информацией, буду рад любым умным мыслям и полезным ссылкам. Также интересует вопрос сравнения результатов разных методов. Вот я взял 7 пар с USD и нарисовал графики, смотрю я на них - вроде чем-то отличаются, а как понять какой лучше? Ведь работать с рынком "в целом", потенциально, гораздо эффективнее, нежели пытаться работать с каждой парой по отдельности. Пишите кто что знает. |
 |
Организуйте багтрекинг и техсаппорт для своей компании В TeamWox имеются все для того чтобы организовать багтрекинг. Интегрировав модуль Сервисдеск с веб-сайтом, Вы сможете получать заявки своих клиентов напрямую в TeamWox. Более того, вся переписка с клиентами автоматически распознается и попадает в архив, где ее без труда можно найти в будущем. |
 12485 |
Mathemat
06.04.2010 22:01
Можно бакс привязать к рыжей (XAUUSD). Во всяком случае, это будет что-то похожее на объективную реальность, а не на попытки вставить что попало в уравнения, чтобы получить решения.
|
|
irriss
06.04.2010 22:14
Разницы нет, XAU можно рассматривать как одну из валют.
|
12485 |
Mathemat
06.04.2010 22:33
Если у рыжей есть котировки к другим валютам, то да, можно. Я просто привел вариант разрешения системы, в котором рыжая является для
нее внешним параметром. |
|
irriss
06.04.2010 22:41
Ну да, в общем-то можно вместо фиксирования USD в первом варианте зафиксировать XAU, т.к. цена золота меняется меньше чем цена валют. На малых временных промежутках получим подобие золотого стандарта.
|
 |
Avals
06.04.2010 22:49
продается (имеется курс) картошки за деньги - КАРТ/RUB и мясо за деньги МЯСО/RUB. По отдельности вычислить "цену" этих товаров (картошка, мясо, деньги) нельзя. Только относительно других. Можно, конечно подсчитать сколько денег нужно потратить чтобы купить 1 кг картошки и 1 кг мяса, но все это вычисляется из наиболее торгуемых (ликвидных) пар. Главное, что потом с этим делать, как применять. Сначало с этим нужно определиться |
 |
strelec
06.04.2010 22:54
Цена валюты именованная величина. |
|
irriss
06.04.2010 23:21
Я понимаю, что по сути среди всех этих плавающих курсов, нет возможности вычислить "истинную цену", например доллара. Даже тот же самый индекс доллара завязан на отношениях к другим валютам. Вопрос не в этом, а в способе наиболее эффективного представления всех доступных отношений (валютных пар, XAUUSD и т.д.) в виде одного вектора в многомерном пространстве. Неужели никто не задавался этим вопросом?
Вот картинка чтобы понятнее было (простите за качество)  На этой картинке мы видим трехмерное пространство с тремя координатами: EUR, USD и CHF. Состояние рынка в конкретный момент времени можно представить как вектор, при этом Y-координата этого вектора (EUR) будет относится к X-координате (USD) как EURUSD. Аналогично для EURCHF и CHFUSD. Таким образом мы точно знаем направление вектора (по значениям валютных пар), но не знаем его длину. Для этого нам и нужно дополнительное уравнение. Например, если мы выберем четвертый вариант (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const, то состояние рынка всегда будет находится на сфере, т.к. длины всех векторов одинаковы. В других вариантах будет по-другому. Вопрос какой вариант лучше. |
 |
MetaDriver
06.04.2010 23:57
irriss >>:
Я понимаю, что по сути среди всех этих плавающих курсов, нет возможности вычислить "истинную цену", например доллара. Даже тот же самый индекс доллара завязан на отношениях к другим валютам. Вопрос не в этом, а в способе наиболее эффективного представления всех доступных отношений (валютных пар, XAUUSD и т.д.) в виде одного вектора в многомерном пространстве. Неужели никто не задавался этим вопросом?
Вот картинка чтобы понятнее было (простите за качество) На этой картинке мы видим трехмерное пространство с тремя координатами: EUR, USD и CHF. Состояние рынка в конкретный момент времени можно представить как вектор, при этом Y-координата этого вектора (EUR) будет относится к X-координате (USD) как EURUSD. Аналогично для EURCHF и CHFUSD. Таким образом мы точно знаем направление вектора (по значениям валютных пар), но не знаем его длину. Для этого нам и нужно дополнительное уравнение. Например, если мы выберем четвертый вариант (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const, то состояние рынка всегда будет находится на сфере, т.к. длины всех векторов одинаковы. В других вариантах будет по-другому. Вопрос какой вариант лучше. Лучше других для тебя тот вариант, из которого твоя торговая система система извлечёт больше прибыльной информации. Больше добавить нечего. С теоретико-информационной точки зрения все способы эквивалентны. |
|
irriss
07.04.2010 00:28
MetaDriver >>:
Лучше других для тебя тот вариант, из которого твоя торговая система система извлечёт больше прибыльной информации. Больше добавить нечего. С теоретико-информационной точки зрения все способы эквивалентны. Спасибо, Кэп! Только о торговой системе речи пока не идет. А определение количества информации в сигнале довольно сложная задача, сначала бы хотелось прикинуть чего ожидать. Чтобы не было пальцем в небо. |
 |
Urain
07.04.2010 00:49
irriss >>:
Спасибо, Кэп! Только о торговой системе речи пока не идет. А определение количества информации в сигнале довольно сложная задача, сначала бы хотелось прикинуть чего ожидать. Чтобы не было пальцем в небо. Какая разница что все валюты падают вниз или все идут вверх прибыль то идёт от разницы курсов а не от совместного падения. |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий