|
/ | Форум |
  |
Urain
31.03.2010 02:49
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ). Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ? Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам), но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом. |
 |
Увеличьте эффективность групповой работы Поставьте TeamWox и увеличьте эффективность групповой работы в вашей компании. TeamWox позволяет хранить всю рабочую информацию в одном месте: письма, документы, файлы, платежи и история сообщений в чате. Так решается проблема сохранности данных и удобной групповой работы с ними. |
 |
avatara
31.03.2010 02:55
Зеркальная тема. Спасибо!
Оцените 3s. И арксинус с двойным логарифмом для каждой точки в помощь. Если помнить принцип максимального правдоподобия - может и получится. Аксиоматику менять нуно. ;) |
|
Urain
31.03.2010 03:04
3s это так понял 3*СКО, если так то это стандартный расчёт чтоб уровень был не достижим, я же говорю о процедуре расти прибыль реж убытки.
Те тейкпрофит должет быть достижимым но по возможности большим а стоплосс должен быть недостижимым но по возможности маленьким. |
 |
sever29
31.03.2010 03:06
СЛ, Б/У и отсутствие ТП. А когого размера и куда и когда выставлять, открывать и закрывать, выбирает каждый сам, исходя из многих факторов. |
|
Urain
31.03.2010 03:12
При условии выхода строго по СЛ или ТП будет минус тк в лучшем случае вы ничего не зарабатываете в худшем терпите убыток,
я говорю не о практике трейдинга, а о теории поэтому и рассматриваю крайние варианты для чистоты эксперимента. |
|
Urain
31.03.2010 03:33
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит. Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку. Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку. Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход. Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую. Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ? |
|
avatara
31.03.2010 03:53
Urain >>:
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую : Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит. Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку. Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку. Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход. Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую. Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ? ИТЕРАЦИЯ 1 и ниже... Кто сказал, что вероятности уровнялись? Откуда такая гипотеза? |
|
avatara
31.03.2010 05:06
боюсь что авватарское право недолговечно..
но на некоторое время выложу. мостик от среднего к ... если ужо рассуждать. |
 |
Avals
31.03.2010 07:56
Urain писал(а) >>
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую : Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит. Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку. Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку. Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход. Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую. Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
|
|
avatara
31.03.2010 09:52
Avals >>:
а можна о СБ с трендом
подробнее? Жизненная тема как по мне. |
|
Avals
31.03.2010 10:30
в простейшем случае, если например в качестве тренда использовать неправильную монетку (вероятность орла<> вероятности решки), то задача сводится к "Задаче о разорении". Конечные формулы для рассчета вероятностей выигрыша одного из игроков, а в нашей постановке вероятности достижения TP и SL выведены например http://www.mql4.com/go?http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/bib-kvant/teorver.htm стр.129-130
 , где  а и b расстояния до TP и SL |
