|
/ | Форум |
  |
Ronen
28.02.2006 02:08
Где то год назад у меня появилось интересное хобби,называется:
"Изобретание экспертов для тестера!"
И я каждый раз убеждаюсь,что результаты,которые выдаёт тестер, прямо противоположны реальной торговле! Вот например еще один советник,я не буду пока давать его код, так как я еще его дорабатываю и надеюсь,что из этого что-нибудь и выйдет... но одно пока точно,за месяц торговли на демо он уже слил пол-счета. .. и как это объяснить я ,к сожалению не знаю... P.S. Привожу пример на 15минутках,чтоб нагляднее было,хотя и на минутках у него приблизительно одинаковый профит фактор... |
 |
Отчет: Заседание Жюри 11 Октября 2006 года Отчет о заседании жюри и принятых решениях. |
 |
KimIV
28.02.2006 08:52
Всё время одно и то же, одно и то же. Каждый раз те же самые ошибки.
Мда-а...
Косвенно можно обращать внимание на качество моделирования. Не верим тестеру, если качество ниже 90%. Обязательно смотрим сделки тестера. При любых результатах это совершенно необходимая процедура. Да, трудно. Да, глазки устают. Но это очень важно для понимания ошибок. В Вашем отчёте смотрим сначала строки 1 и 2. На одном баре в одно и то же время 2005.08.08 11:30 покупка и лось. Смотрим следующие две строки 3 и 4. Тоже 2005.08.08 11:30 покупка и лось. И так до восьмой строки. 4 сделки на одном 15-минутном баре. Это нормально? И прошу Вас, не надо косо смотреть в сторону тестера. Он тут ни причём. Как повысить адекватность тестирования? 1. Скачать минутки, например, с виака. там Алексильвер выкладывал соединённые форексайтовские с альпаришными. Сам ими сейчас пользуюсь. Вообщем, рекомендую. 2. Извлечь из архива HST-файл и записать вместо существующего в МТ4 в соответствующей папке. 3. Загрузить МТ4 и открыть минутный график. 4. Скриптом Period_converter наконвертировать все старшие ТФ: М5, М15, М30, Н1, Н4 и Д1. 5. Запустить тестер с галочкой ПЕРЕСЧИТАТЬ. |
 |
mandor
28.02.2006 08:53
Видно что, стоп лосс = 13, тейк профит =15.
С учетом спрэда примерно стоп лосс = тейк профит. И вероятность достижения того и другого при входе в случайном направлении равны. Сдвиг вероятности лежит в выборе доминирующего внутридневного направления. И как оно выбирается? |
|
SKif
28.02.2006 13:04
Одно могу сказать определённо:
Не ведите тестирование ни на каких ТФ, кроме М1 и не используйте в советниках High и Low. |
|
KimIV
28.02.2006 13:25
SKif wrote: Про М1 более менее понятно. Хотя и не согласен. На М15 и на Н1 у меня
получаются вполне адекватные тесты.Одно могу сказать определённо: Не ведите тестирование ни на каких ТФ, кроме М1 и не используйте в советниках High и Low. А почему High и Low не надо использовать? Я использую. Совпадение онлайна с бэктестом почти идеальное (из шести сделок только одна отличается ценой входа на 1 пункт). |
 |
Itso
28.02.2006 13:48
Есть одна такая штука - подглядывание в будущем - это когда пользуется
Close[0]. Ведь закрытия бара еще не произошло, а мы эту цену
знаем. ИМХО - вот и основная причина о плохих результатов тестирования
при больших таймфреймов. При маленьких эффект этот слабее.
|
|
SKif
28.02.2006 14:02
High и Low предыдущего бара можно использовать сколько угодно.
А если советник тестируется, скажем, в М30 или Н1, да по контрольным точкам, то легко наколоться и без исползования High и Low. Вообще не очень понятно что такое High[0]. High[1] - это понятно. А High[0] - это типа выбрать лучшее из всего что было (и будет?) в течение часа? В своё время я делал такие советники. Работют замечательно - открытие по Хаям вниз и по Лоям вверх. На демо. А на реале, естественно, сливают. Я вообще не сторонник рассматривания ТФ более М1. Попадание тика в ту или иную свечу - дело случая и выбора начала отсчёта бара. |
|
Irgol
17.05.2006 05:24
Продаю, торговую систему. Тестирована на истории за 12 лет с 1994
по 2006гг. тестирована на демо счете в МТ4. тестирована на реале!
Система не идеальна! Случаются и ложные сигналы. на одну убыточную
сделку шесть прибыльных. Irgol2@yandex.ru
|
 33780 |
Rosh
17.05.2006 08:55
Ничего, скоро придет модератор и тебя забанят с твоим сливающим
советником.
|
 |
ExpertTrader
17.05.2006 09:02
Irgol писал (а): Сколько хочешь? Пиши на forex+gov.in.uaПродаю, торговую систему. Тестирована на истории за 12 лет с 1994 по 2006гг. тестирована на демо счете в МТ4. тестирована на реале! Система не идеальна! Случаются и ложные сигналы. на одну убыточную сделку шесть прибыльных. Irgol2@yandex.ru |
|
ExpertTrader
17.05.2006 09:05
А если чесно, то токую систему можно сделать с помощью почти любого индикатора и она будет давать результаты получше этих, вот яркий пример: 'Чтение инормации с удаленного сервера.', но всеравно пиши на мыло, сколько хочешь? |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
