|
/ | Форум |
  |
getch
12.12.2009 22:20
Так никому доказывать ничего и не надо. Определяют читера - режут. |
 |
MetaDriver
12.12.2009 23:51
C-4 писал(а) >> Не очень понял в чём уголовщина. Она что, по сговору с брокером двигала цены? Или просто своими бабками? Если своими кровными - уголовщины в упор не вижу. Остроумие - да, уголовщина - нет. И Ваш "большой счёт" - всего лишь невротическое морализаторство. Когда этим же занимаются банки никому и в голову не приходит называть это уголовщиной. :) |
|
vasya_vasya
13.12.2009 00:04
MetaDriver писал(а) >>
Не очень понял в чём уголовщина. Она что, по сговору с брокером двигала цены? Или просто своими бабками? Если своими кровными - уголовщины в упор не вижу. Остроумие - да, уголовщина - нет. И Ваш "большой счёт" - всего лишь невротическое морализаторство. Когда этим же занимаются банки никому и в голову не приходит называть это уголовщиной. :) да банки даже не этим занимаются, вообще Б разве не кухня? манипулирование рынком, чтобы снимать бабки с кухни разве это вообще нарушение? если бы ее операции хоть как то хеджировались, то она бы не получила эту прибыль, она по сути торговала бы сама с собой. |
 |
BARS
13.12.2009 00:08
Если кухня так сама лоханулись. это их проблемы ))) чья дыра была ? А в суд... ну подали бы они - а их за яйца - почему вы в таком случае сделку провели раз цена была другой, раз так, встречный вопрос - значит сделки не куды не идут. и по факту надо и на вас дело)) ? ^_^ если процесс запустить, еще и поставщика котировок вытащат - и он по башке получит. Чё ж они бабло то отдали раз такие честные, правидные... ёпть. |
|
MetaDriver
13.12.2009 00:12
vasya_vasya писал(а) >>
если бы ее операции хоть как то хеджировались, то она бы не получила эту прибыль, она по сути торговала бы сама с собой. Именно! Фактически она просто наказала ххх за чрезмерную халявность. И псё. |
 |
rid
13.12.2009 00:23
Отмечу, что посл. время проскальзывания на некоторых волатильных инстументах (впрочем, - на любых инстр.) зачастую доходят уже не на 1-2, - а на десятки пипсов. Внаглую. |
|
rid
13.12.2009 11:23
Fduch писал(а) >>
Написал простенький индикатор для визуализации спредов (во вложениях). Просто взглянув на графики можно увидеть десятки прекрасных возможностей для открытия и закрытия позиций. Но насколько можно доверять такому графику? Реально ли по этим котировкам открывать позиции? (Котировки B, спред CFD на GCG0 и GCZ9. Клятвенно обещают на своем форуме, что их цена их CFD = цене реальных фьючерсов на CME) Хотелось бы услышать мнения торгующих спредами, очень боюсь натыкнуться на очередные подводные камни =) Действительно. При чем тут спред? Как было сказано выше - спред присутствует на тикере от GCG0 - на не на самом этом инструменте. Тогда вопрос - что вычисляет и отображает на показанном графике этот индикатор ? |
|
rid
13.12.2009 11:33
Кстати - вот ссыль по индюку-отображающему истинную цену(не ту-что на графике - а ту - по которой исполняется приказ. |
|
Fduch
13.12.2009 13:25
rid писал(а) >>
Действительно. При чем тут спред? Как было сказано выше - спред присутствует на тикере от GCG0 - на не на самом этом инструменте. Тогда вопрос - что вычисляет и отображает на показанном графике этот индикатор ? В данной теме под спредом имеется ввиду "Синтетический производный финансовый инструмент, состоящий, как правило, из двух открытых позиций, имеющих противоположную направленность и/или разные базовые активы и/или различные сроки исполнения.", а не разница между Bid и Ask,
Формула индикатора приведена во втором посте этой ветки. На показанном графике индикатор вычисляет спред между GCG0 и GCZ9. |
|
rid
13.12.2009 14:06
Благодарю. Понятно. Если не трудно, пож. скажите, в двух словах, - по каким критериям открываются и закрываются позиции в стейте, представленном на 1 стр ? Например: -------------------------------------------------Вход---------------------------------выход---------------------- 19407571 2009.12.09 18:14 sell 0.10 gсgо 1136.7 0.0 0.0 2009.12.09 18:15 1136.0 =+7.00 Если же, изначально g0<z9, - то вход/выход реализуются наоборот. //------------------------------------------- Я правильно изложил алгоритм работы ? Есть ли ещё какие-нить условия входа-выхода ? |