|
/ | Форум |
  |
sever29
30.11.2009 23:12
Советник без индикаторный, определяет горизонтальный канал и работает на его пробой, я его ближе к "утреннему флету" подстраиваю, а он при полном тестинге дал мне неплохие результаты на совершенно другом временном интервале Бэк тест проводился с 01.01.2009- 01.08.2009. Сохранил результаты, посчитав их банальной случайностью и подгонкой и принялся за свою стратежку. Седня ради интереса провел типа форварда с 01.08.2009 по настоящее и стеми же параметрами. И опять неплохие результаты. Ниже картинки, один БЭК, другой Форвард. Суть стратежки получается такой: в период с 9 до 16.35 по ЖМТ, по экстремумам чертим две горизонтальные линии, при пробое которой входим двумя отложками, по достижении тейка первым ордером, второй переводим в безубыток и трейлим. Вопросзнатокам: че эт за хня? что есть такая система типа на пробой европейской сессии? Или банальная виртуальная везуха и подгонка. А если евеличивать лот, то и вовсе мильены получаются.Критикуйте и раздолбайте эту систему, чтоб она мне не понравилась:)
Бэк
Форвард |
 |
Увеличьте эффективность групповой работы Поставьте TeamWox и увеличьте эффективность групповой работы в вашей компании. TeamWox позволяет хранить всю рабочую информацию в одном месте: письма, документы, файлы, платежи и история сообщений в чате. Так решается проблема сохранности данных и удобной групповой работы с ними. |
 |
vasya_vasya
30.11.2009 23:18
че за пара?
|
|
sever29
30.11.2009 23:23
Фунт/доллар |
|
sever29
30.11.2009 23:35
Ву блин с 9 по 16.35 время терминала. Аль...ри
|
 12485 |
Mathemat
30.11.2009 23:36
Прогони на как можно большем участке истории. |
|
sever29
30.11.2009 23:40
с 2000г. по настоящее. |
12485 |
Mathemat
30.11.2009 23:44
Ну вот теперь сам и принимай решение, насколько она ценна, твоя стратежка. Можешь считать последний ракетный всплеск случайностью. |
|
sever29
30.11.2009 23:50
Да согласен, но в голову приходят мысли про фильтры, ММ... Через полгодика опять прогоню, посмотрим:)
|
 |
Integer
01.12.2009 00:11
Вы слушайте, слушайте любителей матожидания и ожидайте, ожидайте. |
 |
goldtrader
01.12.2009 00:36
sever29 писал(а) >>
Суть стратежки получается такой: в период с 9 до 16.35 по ЖМТ, по экстремумам чертим две горизонтальные линии, при пробое которой входим двумя отложками, по достижении тейка первым ордером, второй переводим в безубыток и трейлим. Предполагаю что в ТС используется статический ТП/СЛ. Для адекватного тестирования на 10-летней истории рекомендовал бы заменить их на адаптивные (например, как функцию от волатильности). 100п в 2000г и сегодня это не одно и то же как и 100 долл :) |
|
Integer
01.12.2009 00:40
Да и не надо на всей истории тестировать. Если первый тест после оптимизации показал положительный форвард, попробовать несколько ранее на участке такой же длины отоптимизировать и посмотреть форвард и так несколько раз. |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
