|
/ | Форум |
  |
Helen
12.08.2008 13:55
Bookkeeper писал (а) >>
А я как раз и говорю, что для "механического распознавания" слишком много проблем, хотя бы несовпадение узлов (вершины/впадины) в чартах и на осцилляторе, и что считать этими узлами, и при каком расхождении (в барах) считать, что между узлами есть связь, а когда "уже проехали", т.е. "чисто конкретно по жизни" описание параметров в цифровом виде. А теория... не хочу никого обидеть, но мне как дилетанту - по баааальшому барабану. Если индюк что-то показывает, он будет это показывать как по, так и вопреки любой теории, просто есть второй уже вопрос "здесь читаем, здесь не читаем". А чтоб до него дойти, надо сначало понять, как это "читаем" прочесть. Я например, многого не понимаю, правда я уже к этому привык. Что такое, почему и что что скрывает скрытая дивергенция? Я увидел только два типа дивергенции (условно Dr и Ds) и два типа конвергенции (Cr и Cs). Все дают разворотные сигналы, единственное отличие - от чего пытается отпихнуться цена: от сопротивления или от поддержки. Почему осциллятор рисуем по клозям, а касательные в чартах проводим к хаям и лоу? Может и осциллятор надо делать двойным: и по хаям и по лоу? Почему только узлы осциллятора сопоставляем с узлами в чартах? Что первично - цена, или осциллятор? может надо сначала найти узлы на клозе и их сносить на осциллятор?... Всем реалистам веселых профитов. Благодарствуйте, стараемся! И Вам того же! |
 |
OZ0
12.08.2008 13:55
YuraZ писал (а) >>
я просто привел пример, как выбирать. Андрея я оцениваю высоко, по дельным постам, статьям, высказываниям. Тут на самом деле немало хороших программистов. --- В нейросети можете не верить - гляньте только на результат работы хорошо сделанной сети http://championship.mql4.com/2007/ru/users/Better/ 1300% за 3 месяца... наверно стоит обратить внимание. Думаю умеете анализировать, посмотрите точки входа и выхода я не видел квалифицированного трейдера с доходом 1300% за три месяца при депозите от 10к А есть, где-нибудь рейтинг программистов? Если увижу код и описание, или работу за 3 года этого советника (Better) - поверю. |
|
OZ0
12.08.2008 13:58
Helen писал (а) >>
Извините, не соглашусь. Просто Вы изучили свои стратегии. А торговля с использованием сигналов дивергенций даёт очень неплохой результат. Просадки, конечно, есть, но их вытягивает неплохо, читай - стабильно. Неплохой это какой? Просадки какие? |
 |
LeoV
12.08.2008 14:03
OZ0 писал (а) >> Если увижу код и описание, или работу за 3 года этого советника (Better) - поверю.
А почему за 3 года, а не за 3 месяца или 1 год или 5 лет, 10 лет? Ведь любая МТС имеет свойство "устаревать" так как рынок всё-таки меняется, чтобы не говорили "злые языки". И если правильно перетренировывать, то она и в следующие месяцы может дать приыбль, но может быть не такую большую, но прибыль.....))) |
 |
YuraZ
12.08.2008 14:05
OZ0 писал (а) >>
А есть, где-нибудь рейтинг программистов? Если увижу код и описание, или работу за 3 года этого советника (Better) - поверю. 1 а чем вызвано именно 3 года? Вы свои стратегии разве не меняете при изменениях рынка? --- типичное изменение в прошлом году средний ход евро примерно 70п от хая до лова в этом примерно 170п, вы уверены что Ваша стратегия при этом не должна подвинуть стопы и тейки ? или поменять какие либо параметры --- я не вижу смысла в стратегии которая идеально торгует в 1999 году или первом квартале 1996 года но сливает в 2008 рынок меняется и меняются параметры - вы с этим разве не согласны? --- 2 рейтинга нет, правда не обладая знаниями сложно выбирать программиста - повторюсь лучшие критерии количество статей на этом сайте, качество сообщений, анализ сообщений, рекомендации ищите... анализируйте информацию - которой тут много. |
|
Helen
12.08.2008 14:05
Просадки? Если без контроля сделки (отложенник заранее, отсутствие на рабочем месте) то до 180, на моей памяти, - это по фунтойене. Удвоение депо за месяц - стабильно. У Вас как? |
 |
Korey
12.08.2008 14:11
Bookkeeper писал (а) >>
А я как раз и говорю, что для "механического распознавания" слишком много проблем, хотя бы несовпадение узлов (вершины/впадины) в чартах и на осцилляторе, и что считать этими узлами, и при каком расхождении (в барах) считать, что между узлами есть связь, а когда "уже проехали", т.е. "чисто конкретно по жизни" описание параметров в цифровом виде. А теория... не хочу никого обидеть, но мне как дилетанту - по баааальшому барабану. Если индюк что-то показывает, он будет это показывать как по, так и вопреки любой теории, просто есть второй уже вопрос "здесь читаем, здесь не читаем". А чтоб до него дойти, надо сначало понять, как это "читаем" прочесть. Я например, многого не понимаю, правда я уже к этому привык. Что такое, почему и что что скрывает скрытая дивергенция? Я увидел только два типа дивергенции (условно Dr и Ds) и два типа конвергенции (Cr и Cs). Все дают разворотные сигналы, единственное отличие - от чего пытается отпихнуться цена: от сопротивления или от поддержки. Почему осциллятор рисуем по клозям, а касательные в чартах проводим к хаям и лоу? Может и осциллятор надо делать двойным: и по хаям и по лоу? Почему только узлы осциллятора сопоставляем с узлами в чартах? Что первично - цена, или осциллятор? может надо сначала найти узлы на клозе и их сносить на осциллятор? А еще - а как ёжики трахаются? тут и против шерсти бывает неприятно, особенно знаете, счас мода еще пошла на такие стрижки узорные всякие... а ведь иголки - это Вам не шерсть! Садо-мазохизм какой-то... Кстати - если к узлам, построеным "от осциллятора" в промежутках добавлять узлы, найденные на клозе и снесенные на осциллятор (я обозвал это неявной дивергенцией, не знаю как правильно) - получаем дополнительные сигналы, и очень не плохие. А ... Нет, не "А". Получается, что - дикси. Ламбрузка кончилася вся. Пойду проветрюсь. Всем реалистам веселых профитов. если дивергенция это "Точки входа/выхода" имеем один алгоритм. |
 |
ANG3110
12.08.2008 14:14
Дивергенция - вещь конечно очень хорошая, но к сожалению сильно периодозависимая. Если не иметь механизма подгонки под оптимум, то может попадать в противофазу и вместо прибыли давать убыль. Или на трендовых участках в одну сторону все в порядке, а в другую - потери. Вот в NeuroShell2 в пакете "Индикаторы", они как то подгоняют периоды, в том числе и MACD или OsMa по корреляции с ценой. Правда не совсем понятно как они вычисляют корреляцию, ведь цена содержит полную составляющую, а дивергенция в основном переменную. Может кто-нибудь сталкивался с вычислением корреляции такого типа? |
 |
Bookkeeper
12.08.2008 14:15
Хорошо, что уйти не успел. У Вас кажется есть реальные наработки? если не очень большая тайна - намыльте мне собачку, плиz. Мыло в моем профиле. Только если не испугает - если понравится, изуродую немного. Сейчас мне по "нормальному" рисовать скушно, оттягиваюсь по легкому. На рисунке справа - свечи как есть, слева - после моих издевательств. И индюки я рисую по ним. Кстати - ёрничаю я только на форумах, в переписке я вполне приличный человек.
Хотел показать, что как ни странно - сигналы те же, только распознавать их проще. И вообще - вопрос только к кодерам: у кого-нибудь есть забавные наработки-индюки, в рассчетах которых заложены пропорции теней и тушки? Поделитесь? если не жалко опять таки. |
|
Korey
12.08.2008 14:19
to ANG3110 Первое препятствие состоит в правильном вычитании из цены ее тренда, и как раз таки Ваши разработки здесь очень сильны, - неужели не получaется нормировать периоды индикaторов? |
