Форум

Как известно при написании советников сильно индивидуализированными являются правила входа/выхода/модиф. позиции. После же принятия соответств. решения отправка требуемого приказа серверу - сплошная рутина совпадающая на 99% от эксперта к эксперту. А отсюда вполне здавая(и не раз реализованная) идея реализовать эту рутину в виде библиотеки(или include-файла). Т.е. речь идет об "обертывании" ф-ий типа OrderSend/OrderClose/OrderModify... и иже с ними своими пользовательскими функциями с облегченным вызовом. По моему скромному ИМХО из кода в свободном доступе лучшее из реализованного - файл INCLUDE.zip (19.7 Kb) из статьи "Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота". Очень сильно, автору браво!!

Но, как известно, демократия==выбор. Вот и хотелось бы услышать о ВАШЕМ выборе, уважаемые эксперто-писатели. Чем ВЫ пользуетесь для реализации подобной рутины? Изваяли что-то свое или юзаете чье-то готовое? А может пишите каждый раз этот момент "с чистого листа"? ИМХО, последнее жутко неэффективно, но вдруг...

Конкретная реализация диктуется конкретной задачей.

Например. Если имеется 3 ордера - 2 ордера Buy и один Sell.
Необходимо написать программу, которая бы сама определила за счёт какого ордера Buy можно встречно закрыть Sell.

Для этого случая не годятся простые скрипты или готовые функции, т.к. в них, как правило, собрана логика управления,
а не только собственно функция закрытия.

Если же попробовать решить задачу для наперёд не заданного количества ордеров, то это будет уже совсем другой алгоритм.
И дело не в том, что есть предпочтения программиста, а в том, что в задаче такого уровня есть насущная потребность 
в группе обслуживающих функций, разнообразие которых диктуется сущностью задачи.

В одном из таких случаев пришлось написать, например, функцию учёта ордеров, функцию-анализатор, отбирающую
разрешённые к закрытию ордера, функцию приоритетов (последовательность, выбор) и ещё 2 десятка мелких.
И пока идёт торговля ситуация может поменяться и тогда программа должна это усечь и откорректировать новое решение.

Если интересно, посмотрите как это реализовано в AutoGraf 4.

Кратко: установите беспорядочно разные ордера (в том числе, рыночные и отложенные, со стопами и без, но не более 30),
потом выделите мышкой любое количество ордеров (или все) и нажмите Delete; потом посмотрите логи.

Да, спасибо за ссыл - будет время обязательно посмотрю поплотнее, а не просто по диагонали, как сейчас. Но пока складывается впечатление, что это все же законченный, "энд-юзерский" так сказать, комплекс, нежели библиотека для девелопера - так?

OK, а где на нее(хоть платную, хоть без-) взглянуть можно? Ну там состав функций и все такое?

Вот кстати вспомнилось.

http://codebase.mql4.com/ru/1101

http://codebase.mql4.com/ru/1453

Использую библиотеку LibOrderReliable.mqh вот отсюда.

http://www.forex-tsd.com/manual-trading-systems/9360-synergy-trading-method-7.html

Еще ни разу не подводила. Про неё упоминалось на чемпионате