|
/ | Форум |
  |
Xadviser
19.04.2008 00:37
Neutron писал (а):
Вот, вспомнил ещё одно очень-очень научное определение трендового или флетового рынка. Базируется оно на построениях типа Зиг-Зага (ЗЗ). Спасибо за внимание к вопросу. Мне кажется этот способ очень похож на предложенный, что и отметил Компостер. Хотя мне бы хотелось сравнить оценку. Но критерии тренда/флэта д.б. принципиально другие. Хороший вариант был предложен SK (использование линейной регрессии) Но уже не хочется нагружать добровольца. Если кто готов выложить некие оценки, то с удовольствием примем. Что касается всего вышеизложенного, то проделан большой труд, получены результаты, сделаны выводы. Всё применительно к предложенным критериям. Внимательно читавшим, дадут пищу для размышлений. 50/50 разные бывают. Бывает, что чуток да и можно урвать. У вас этот "чуток" оценивался или он строго меньше спреда получался? |
|
Xadviser
19.04.2008 00:45
imsgfx писал (а):
Да вот примерчик самый свежий (EURO, M1, 30п, спред 2пп)
- перелом 1.5800 - открытие BUY 1.5807 1. Посмотрите свои настройки терминала там где отклонение от запрашиваемой цены (мне кажется там у вас 5 пунктов стоит, что скорее всего) 2. "В живую" не всегда испоняется пипс в пипс. Цена могла быть на указанном уровне недостаточное время, чтобы успеть вам открыть позицию, как правило открытие происходит по ближайшей к вашей цене. см. п.1 3. Самое главное. Этот советник не предназначен для торговли. Его задача сбор статистических данных на историческом периоде с целью оценки соотношения пребывания цены в тренде и флэте по заданным критериям. |
 |
Neutron
19.04.2008 09:11
Xadviser писал (а):
Спасибо за внимание к вопросу. Мне кажется этот способ очень похож на предложенный, что и отметил Компостер. Хотя мне бы хотелось сравнить оценку. Но критерии тренда/флэта д.б. принципиально другие. Хороший вариант был предложен SK (использование линейной регрессии) Но уже не хочется нагружать добровольца. Если кто готов выложить некие оценки, то с удовольствием примем. Что касается всего вышеизложенного, то проделан большой труд, получены результаты, сделаны выводы. Всё применительно к предложенным критериям. Внимательно читавшим, дадут пищу для размышлений. Поскольку в своё время я этим вопросом занимался, у меня остался код позволяющий оценивать величину доходности по вышеприведённой ТС.
По горизонтально оси отложен шаг разбиения H ЗЗ-а, по вертикальной - <Z>-2H - средняя доходность по указанным инструментам за 1 месяц. ЗЗ строился по тиковой истории, Положительная доходность стратегии соответствует трендовому состоянию рынка - когда оптимально торговать по движению. Отрицательная - говорит о флэтофом состоянии и оптимально торговать против начатого движения (более подробно на 17 странице топика). Из приведённых данных следует, что основное состояние рынка неопределено (50/50) с лёгким преобладанием флэта, который позволяет при его эксплуатации расчитывыать на среднюю доходность 2-3 пункта с каждого входа-выхода с рынка. Оптимальный ЗЗ для этого периода исторических данных имеет H=10-20 пунктов. |
 |
imsgfx
19.04.2008 12:19
Xadviser писал (а):
imsgfx писал (а):
Да вот примерчик самый свежий (EURO, M1, 30п, спред 2пп)
- перелом 1.5800 - открытие BUY 1.5807 1. Посмотрите свои настройки терминала там где отклонение от запрашиваемой цены (мне кажется там у вас 5 пунктов стоит, что скорее всего) 2. "В живую" не всегда испоняется пипс в пипс. Цена могла быть на указанном уровне недостаточное время, чтобы успеть вам открыть позицию, как правило открытие происходит по ближайшей к вашей цене. см. п.1 3. Самое главное. Этот советник не предназначен для торговли. Его задача сбор статистических данных на историческом периоде с целью оценки соотношения пребывания цены в тренде и флэте по заданным критериям. Открытие ордера как и положено (по алгоритму советника) произошло на след. после перелома баре (а бар открылся 1.5805) с 2 пунктами спреда (1.5807). При учете статистики начало флета этого участка взято как 1.5800, а нужно брать открытие след бара, что и смазывает всю картину. Вариант, как исправить подобную проблему, очевиден, и желаю Вам удачи в Ваших наработках. |
|
Xadviser
19.04.2008 13:21
imsgfx писал (а):
Открытие ордера как и положено (по алгоритму советника) произошло на след. после перелома баре (а бар открылся 1.5805) с 2 пунктами спреда (1.5807). При учете статистики начало флета этого участка взято как 1.5800, а нужно брать открытие след бара, что и смазывает всю картину. Вариант, как исправить подобную проблему, очевиден, и желаю Вам удачи в Ваших наработках. Понятно. Но это вовсе не "проблема". Смотря какую стратегию использовать. В настройках советника можно включить "контр-тренд". В таком случае описанный вами пример будет преимуществом. Спасибо. |
|
Xadviser
19.04.2008 13:29
Neutron писал (а):
Из приведённых данных следует, что основное состояние рынка неопределено (50/50) с лёгким преобладанием флета, который позволяет при его эксплуатации расчитывыать на средниюю доходность 2-3 пункта с каждого входа-выхода с рынка. Оптимальный ЗЗ имеет H=10-20 пунктов. Явное сходство полученных результатов говорит об их достоверности. Хотя методология близка. Полдожительная доходность стратегии соответствует трендовому состоянию рынка - когда оптимально торговать по движению. Отрицательная - говорит о флетофом состоянии и оптимально торговать против начатого движения. Оценивали ли вы возможность оценки "доходности стратегии"? |
|
Neutron
20.04.2008 07:15
Xadviser писал (а)
Оценивали ли вы возможность оценки "доходности стратегии"? Да, проверял и на демо и на реале - доходность получается именно такая, минус спрэд минус инфляция (нстабильность) оптимума для Н. |
 |
forte928
15.07.2008 14:49
Проведя одно набледения обнаружил одну интересную картинку..
Думаю кому-то она что-то и напомнит.. р.S. нужно каждый график смотреть в отдельности.. |
|
Xadviser
16.07.2008 03:05
forte928 писал (а) >>
Проведя одно набледения обнаружил одну интересную картинку.. Думаю кому-то она что-то и напомнит.. р.S. нужно каждый график смотреть в отдельности.. Евгений, вы говорите загадками. В этом есть некий сакральный смысл или таков стиль изложения? Это было наблюдение или исследование? В чём его суть и какие ставились цели? Каковы полученные результаты и выводы? Конечно напоминает, но НИЧЕГО не говорит :-( Какой график? На этом рисунке? Определения координат не очень понятные (вертикальная ось -линии сетки). Буду признателен за понятные пояснения. С наилучшими пожеланиями, Сергей |
|
forte928
16.07.2008 10:13
Взял четыре волны и сложил с периодичностями..1;0.618,0.5,0.382 - результат на экране, подобное постоянно проявляется на графиках и это просматривается как в прямом направлениии так и в обратном, остается выделенную форму на ложить на существующий тренд цены и по соответствию сделать вывод характере движения цены..как подобное сделать есть конечно идея но покалишь в образном представлении... для связи есть майл forte@inbox.ru |
