|
/ | Форум |
  |
YuraZ
23.03.2008 19:26
тут описан один из методов входа если в течении часа двух есть синхронный пробой утреннего флета можно входить в сделку пробой должен состояться на EUR и CHF одновременно http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=5300&st=45&gopid=280578&# |
 |
Одновременное отображение сигналов нескольких индикаторов с четырех таймфреймов При ручной торговле, в отличие от механической, трейдеру необходимо постоянно следить за значениями нескольких индикаторов. Если индикаторов, к примеру, два или три, а для торговли выбран один таймфрейм, то это совсем несложная задача. А как быть, если индикаторов - пять или шесть, а торговая стратегия обязывает учитывать сигналы на нескольких таймфреймах? |
 |
KimIV
23.03.2008 19:32
Ерунда, Юра! Я проверял это на разных комбинациях пар. Прибыль есть, но глубокие просадки. Для меня неприемлемо.
|
 |
Prival
23.03.2008 23:58
KimIV писал (а):
Ерунда, Юра! Я проверял это на разных комбинациях пар. Прибыль есть, но глубокие просадки. Для меня неприемлемо.
Игорь если не затруднит конечно, ваши исследования чуть подробнее, если они отвлекут от вашей ихмо главной ветки, то не надо. |
|
YuraZ
24.03.2008 07:23
KimIV писал (а): Игорь данный вход рассматривается не как стабильно регулярныйЕрунда, Юра! Я проверял это на разных комбинациях пар. Прибыль есть, но глубокие просадки. Для меня неприемлемо. а лишь как один из вариантов анализ проводится по группе зависимых пар EURUSD и CHFUSD это как частный случай, просто EURUSD CHFUSD очень симметричные пары и это видно по рисунку на ссылке все знают что если пары XXXUSD идут вверх то USDXXX пары идут вниз и наоборот если тенденция сохраняется то это нормальный вход в принципе просто если в один момент времени пробой идет по нескольким парам - и если в одно и то же время то как правило - ( именно как правило ) т е не говорю о стабильности данного входа а лишь как о варианте, т е этот прицип можно использовать если и другие индикаторы подтверждают такой вход |
|
KimIV
24.03.2008 08:59
Так в том-то и дело, Юра, что ложняков много! Пробой происходит по всем анализируемым парам, входишь, а ход пошёл обратно. На форексе надо работать лимитниками, то есть на отскок. Я у себя на форуме выкладывал резы исследований, которые опровергают стереотип инертности рынка. Что мол если движение пошло, то оно скорее продолжится. Это может быть и справедливо для каких-то других рынков, но на форексе возврат происходит чаще. Я это статистически установил на 33-ёх исследуемых парах.
|
|
YuraZ
27.03.2008 17:59
KimIV писал (а):
Так в том-то и дело, Юра, что ложняков много! Пробой происходит по всем анализируемым парам, входишь, а ход пошёл обратно. На форексе надо работать лимитниками, то есть на отскок. Я у себя на форуме выкладывал резы исследований, которые опровергают стереотип инертности рынка. Что мол если движение пошло, то оно скорее продолжится. Это может быть и справедливо для каких-то других рынков, но на форексе возврат происходит чаще. Я это статистически установил на 33-ёх исследуемых парах. Игорь, опираясь на статистику можно вывести некоторые закономерности в свое время так же писал простой модуль! который выдал статистику пробой флета на двух парах как правило достигает цель 161%, пипсов конечно мало! в статистическом роботе был следующий алгоритм 1- пробой вход цель 161% стоп за следующи уровнем флета выше на 1-10 пипс такие сделки забираются в 70-80% случаях - но автоматизировать это не представилось т к в случае не добоя 161% суммарный LOSS превышал PROFIT системы если же работать руками - точнее головой то вероятные ошибки можно исключить дополнительным анализом KimIV писал (а):
Ерунда, Юра! Я проверял это на разных комбинациях пар. Прибыль есть, но глубокие просадки. Для меня неприемлемо. Важно выбрать цель! если висеть после пробоя без цели - то да может развернуться еще как! по статистике пробой как правило ( это не означает что в 100% случаях с некоторой высокой долей вероятности ), ПЕРВЫЙ пробой доходит до 161% по фибо натянутой на утренний флет. затем как правило отскок. я часто пользуюсь этим приемом - излюбленый метод при пробое это вход не с рынка а по лимитнику чуть выше нижнего уровня флета но это на восходящем тренде! при селе при бае на восходящем вход с рынка будет чаще всего оправдан, и лимитники, чаще при хорошем UP тренде остаются внизу. пробой вверх на восходящем просто подтверждает что скорее всего пойдем выше...на восходящем тренде, пробой вниз вынуждает меня у уровня 161 ставить лимитник либо заходить с рынка у этого уровня на бай по ситуации на союзных парах http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9387 ---- добавлю часовой график ЧИФА И ЕВРЫ, вход разумеется именно в те дни когда проходит явный пробой по двум парам или одновременно или не небольшим интервалов ну вот они достаточно синхронны между собой потому входы при обоюдном пробое а не каждый день
---
|
 |
paukas
27.03.2008 21:59
KimIV писал (а): Странно. У меня евробакс стабильно показывает инерционность, превышающую спред последние 3 года минимум.Так в том-то и дело, Юра, что ложняков много! Пробой происходит по всем анализируемым парам, входишь, а ход пошёл обратно. На форексе надо работать лимитниками, то есть на отскок. Я у себя на форуме выкладывал резы исследований, которые опровергают стереотип инертности рынка. Что мол если движение пошло, то оно скорее продолжится. Это может быть и справедливо для каких-то других рынков, но на форексе возврат происходит чаще. Я это статистически установил на 33-ёх исследуемых парах. |
|
KimIV
28.03.2008 05:19
Володя, надеюсь, Вы понимаете, что так сказать, как Вы сказали - это ничего не сказать. Нужны аргументы...
|
 |
Meat
28.03.2008 06:52
Имхо, работа на пробой оправдана только при наличии достаточно узкого флэта (для евробакса не более 30-40 пипсов). Лишь в этом случае возможно соблюсти правильное соотношение между тейкпрофитом и стоплоссом (например 2:1 или хотя бы 1.5:1). А если же флэт широкий, то после пробоя цена с большой вероятностью вернётся назад, да и выдержать необходимое соотношение тейк/стоп не удастся. На приведённой картинке вообще как-то нелепо определены границы флэтов. Требуемый флэт должен представлять ярко выраженный участок консолидации цен в узком диапазоне, где цена колеблется вверх-вниз. А то что отмечено красными линиями - флетом и не пахнет. Вот 25 марта с 6:00 до 10:30 - это и есть флэт. |
|
YuraZ
28.03.2008 09:49
Meat писал (а): Имхо, работа на пробой оправдана только при наличии достаточно узкого флэта (для евробакса не более 30-40 пипсов). Лишь в этом случае возможно соблюсти правильное соотношение между тейкпрофитом и стоплоссом (например 2:1 или хотя бы 1.5:1). А если же флэт широкий, то после пробоя цена с большой вероятностью вернётся назад, да и выдержать необходимое соотношение тейк/стоп не удастся. На приведённой картинке вообще как-то нелепо определены границы флэтов. Требуемый флэт должен представлять ярко выраженный участок консолидации цен в узком диапазоне, где цена колеблется вверх-вниз. А то что отмечено красными линиями - флетом и не пахнет. Вот 25 марта с 6:00 до 10:30 - это и есть флэт. это часы азиатской сессии, это не попытка поиска флета - хотя и такую попытку можно воссоздать именно коридором - 30п - 40п ? лучше этот параметр сделать настраиваемый в большинстве случаев ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕССИЯ пробивает этот диапазон - не всегда но в большинстве - и что хараткерно докатывается опять же по статистике до 161% как правило в большинстве случаев потому границы азиатской сессии не выглядят НЕЛЕПО! вход по CHF при одновременном пробое EUR вниз - CHF вверх
|
|
YuraZ
28.03.2008 11:24
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9387&st=0&gopid=282289&# |
